PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, IBKR returned 25.35%/yr vs 11.35%/yr for H.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBKR торгуется в USD, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 36.11%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции H.TO по среднегодовой доходности: 25.35% против 11.35% соответственно.

IBKR

1 день
3.50%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.11%
6 месяцев
33.01%
1 год
65.70%
3 года*
64.47%
5 лет*
40.65%
10 лет*
25.35%

H.TO

1 день
-1.66%
1 месяц
-6.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.25%
3 года*
15.69%
5 лет*
13.02%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		36.11%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
H.TO
Hydro One Limited		1.55%32.80%5.79%15.70%6.96%18.93%21.39%34.59%-12.75%5.80%

Correlation

The correlation between IBKR and H.TO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.00

The correlation between IBKR and H.TO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$39.17B

H.TO:

CA$33.75B

EPS

IBKR:

$3.76

H.TO:

CA$2.28

Коэффициент P/E

IBKR:

23.26

H.TO:

24.59

Коэффициент PEG

IBKR:

0.80

H.TO:

2.87

Коэффициент P/S

IBKR:

4.49

H.TO:

3.63

Коэффициент P/B

IBKR:

1.84

H.TO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

H.TO:

CA$9.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

H.TO:

CA$2.54B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

H.TO:

CA$3.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Hydro One Limited

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

IBKR vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.08

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.55

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.60

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

4.96

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа H.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.08

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.83

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IBKR и H.TO

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки H.TO в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-33.66%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-8.92%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-15.41%

-23.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-19.31%

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-33.66%

-21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-8.60%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-7.00%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

2.88%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и H.TO

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

4.81%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

10.88%

+16.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

13.24%

+24.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

15.85%

+18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

17.26%

+16.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и H.TO

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности H.TO в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.37%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
765.00M
2.65B
(IBKR) Общая выручка
(H.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IBKR значения в USD, H.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

IBKR and H.TO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор