PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с FRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с FRES.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, IBKR returned 25.35%/yr vs 11.50%/yr for FRES.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и FRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Fresnillo plc (FRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBKR торгуется в USD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 36.11%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции FRES.L по среднегодовой доходности: 25.35% против 11.50% соответственно.

IBKR

1 день
3.50%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.11%
6 месяцев
33.01%
1 год
65.70%
3 года*
64.47%
5 лет*
40.65%
10 лет*
25.35%

FRES.L

1 день
1.26%
1 месяц
-17.20%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
14.90%
1 год
129.08%
3 года*
73.37%
5 лет*
31.08%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и FRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		36.11%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
FRES.L
Fresnillo plc		-8.16%511.09%4.36%-29.44%-7.20%-19.52%84.40%-20.96%-41.76%30.31%

Correlation

The correlation between IBKR and FRES.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.10

The correlation between IBKR and FRES.L shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$39.17B

FRES.L:

£22.27B

EPS

IBKR:

$3.76

FRES.L:

£2.08

Коэффициент P/E

IBKR:

23.26

FRES.L:

14.56

Коэффициент PEG

IBKR:

0.80

FRES.L:

0.07

Коэффициент P/S

IBKR:

4.49

FRES.L:

2.77

Коэффициент P/B

IBKR:

1.84

FRES.L:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

FRES.L:

£8.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

FRES.L:

£3.75B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

FRES.L:

£3.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Fresnillo plc

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO

Доходность на риск

IBKR vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRFRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.26

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.71

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.88

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

8.94

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRES.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и FRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRFRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.26

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.69

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.25

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IBKR и FRES.L

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -86.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и FRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRFRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-86.88%

+23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-33.11%

+14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-34.38%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-55.86%

+17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-75.05%

+19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-32.27%

+30.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-48.34%

+23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

14.39%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и FRES.L

Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 10.34%, в то время как у Fresnillo plc (FRES.L) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRFRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

16.88%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

43.87%

-16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

56.89%

-19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

45.29%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

45.39%

-12.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и FRES.L

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FRES.L в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRES.L
Fresnillo plc		3.15%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.37%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и FRES.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
765.00M
2.59B
(IBKR) Общая выручка
(FRES.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IBKR значения в USD, FRES.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

IBKR and FRES.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и FRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор