Сравнение IBKR с FQT.DE
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and FQT.DE (Frequentis AG) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while FQT.DE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, IBKR returned 40.65%/yr vs 24.46%/yr for FQT.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и FQT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBKR торгуется в USD, в то время как FQT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FQT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 36.11%, что значительно выше, чем у FQT.DE с доходностью 3.69%.
IBKR
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 36.11%
- 6 месяцев
- 33.01%
- 1 год
- 65.70%
- 3 года*
- 64.47%
- 5 лет*
- 40.65%
- 10 лет*
- 25.35%
FQT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 65.13%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBKR и FQT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 36.11% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.48% |
FQT.DE Frequentis AG | 3.69% | 207.22% | -6.34% | -0.76% | 1.49% | 36.46% | -0.21% | 12.78% |
Correlation
The correlation between IBKR and FQT.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.11 |
The correlation between IBKR and FQT.DE shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. FQT.DE — Ранг доходности на риск
IBKR
FQT.DE
Сравнение IBKR c FQT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Frequentis AG (FQT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBKR | FQT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.04 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 4.10 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBKR | FQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.12 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.63 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и FQT.DE
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки FQT.DE в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и FQT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | FQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -39.91% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -31.62% | +12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -31.62% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -39.91% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -16.28% | +14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -12.01% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 15.76% | -8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и FQT.DE
Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 10.34%, в то время как у Frequentis AG (FQT.DE) волатильность равна 21.73%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | FQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 21.73% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 38.30% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 57.79% | -20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 38.44% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 36.03% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и FQT.DE
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности FQT.DE в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQT.DE Frequentis AG | 0.35% | 0.37% | 0.89% | 0.81% | 0.70% | 0.56% | 0.82% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.37% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и FQT.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Frequentis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and FQT.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и FQT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор