PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с EXE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, IBKR returned 25.35%/yr vs 21.26%/yr for EXE.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBKR торгуется в USD, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 36.11%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 52.33%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции EXE.TO по среднегодовой доходности: 25.35% против 21.26% соответственно.

IBKR

1 день
3.50%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.11%
6 месяцев
33.01%
1 год
65.70%
3 года*
64.47%
5 лет*
40.65%
10 лет*
25.35%

EXE.TO

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.63%
С начала года
52.33%
6 месяцев
43.26%
1 год
130.70%
3 года*
70.74%
5 лет*
35.85%
10 лет*
21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и EXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		36.11%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
EXE.TO
Extendicare Inc.		52.33%118.08%42.81%22.21%-9.59%17.32%-12.84%47.00%-31.83%4.30%

Correlation

The correlation between IBKR and EXE.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.15

The correlation between IBKR and EXE.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$39.17B

EXE.TO:

CA$3.17B

EPS

IBKR:

$3.76

EXE.TO:

CA$1.37

Коэффициент P/E

IBKR:

23.26

EXE.TO:

23.99

Коэффициент PEG

IBKR:

0.80

EXE.TO:

0.33

Коэффициент P/S

IBKR:

4.49

EXE.TO:

1.68

Коэффициент P/B

IBKR:

1.84

EXE.TO:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

EXE.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

EXE.TO:

CA$553.60M

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

EXE.TO:

CA$205.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO

Доходность на риск

IBKR vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKREXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.86

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
5.52

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.67

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

8.79

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

26.18

-17.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKREXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.86

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IBKR и EXE.TO

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки EXE.TO в -82.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKREXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-82.31%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-14.95%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-26.03%

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-30.02%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-50.96%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-5.45%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-24.51%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

5.06%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и EXE.TO

Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 10.34%, в то время как у Extendicare Inc. (EXE.TO) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKREXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

15.44%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

23.82%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

34.10%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

25.01%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

26.58%

+6.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и EXE.TO

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EXE.TO в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.37%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
765.00M
465.22M
(IBKR) Общая выручка
(EXE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IBKR значения в USD, EXE.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

IBKR and EXE.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор