Сравнение IBKR с EME
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, IBKR returned 25.35%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBKR показывает доходность 36.11%, а EME немного ниже – 34.80%. За последние 10 лет акции IBKR уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 25.35% против 33.38% соответственно.
IBKR
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 36.11%
- 6 месяцев
- 33.01%
- 1 год
- 65.70%
- 3 года*
- 64.47%
- 5 лет*
- 40.65%
- 10 лет*
- 25.35%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам IBKR и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 36.11% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between IBKR and EME is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
IBKR:
$39.17B
EME:
$37.11B
IBKR:
$3.76
EME:
$29.65
IBKR:
23.26
EME:
27.79
IBKR:
0.80
EME:
0.65
IBKR:
4.49
EME:
2.09
IBKR:
1.84
EME:
9.60
IBKR:
$8.69B
EME:
$17.75B
IBKR:
$7.75B
EME:
$3.47B
IBKR:
$7.07B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. EME — Ранг доходности на риск
IBKR
EME
Сравнение IBKR c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBKR | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.75 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 6.90 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBKR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и EME
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -70.56% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -25.15% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -36.19% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -36.19% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -48.00% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -12.71% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -15.36% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 10.02% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и EME
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 7.08% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 25.46% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 38.11% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 33.30% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 32.97% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и EME
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.37% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and EME have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (10.34%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор