PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с DSVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с DSVSF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and DSVSF (Discovery Silver Corp) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while DSVSF operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, IBKR returned 40.65%/yr vs 22.30%/yr for DSVSF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и DSVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Discovery Silver Corp (DSVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 36.11%, что значительно выше, чем у DSVSF с доходностью -8.44%.

IBKR

1 день
3.50%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.11%
6 месяцев
33.01%
1 год
65.70%
3 года*
64.47%
5 лет*
40.65%
10 лет*
25.35%

DSVSF

1 день
3.11%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-1.31%
1 год
126.56%
3 года*
105.48%
5 лет*
22.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и DSVSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		36.11%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%5.28%
DSVSF
Discovery Silver Corp		-8.44%1,173.33%-16.38%-42.60%-39.39%7.84%194.37%148.77%-23.47%

Correlation

The correlation between IBKR and DSVSF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г.

0.10

The correlation between IBKR and DSVSF shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$39.17B

DSVSF:

$4.58B

EPS

IBKR:

$3.76

DSVSF:

$0.26

Коэффициент P/E

IBKR:

23.26

DSVSF:

21.46

Коэффициент PEG

IBKR:

0.80

DSVSF:

0.05

Коэффициент P/S

IBKR:

4.49

DSVSF:

4.82

Коэффициент P/B

IBKR:

1.84

DSVSF:

6.88

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

DSVSF:

$938.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

DSVSF:

$474.08M

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

DSVSF:

$487.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Discovery Silver Corp

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с DSVSF:
DSVSF с PAASDSVSF с APM.TODSVSF с HSLV.TODSVSF с KUYAFDSVSF с AYA.TODSVSF с EXKDSVSF с ABRA.TO

Доходность на риск

IBKR vs. DSVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DSVSF
Ранг доходности на риск DSVSF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSVSF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSVSF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSVSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c DSVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Discovery Silver Corp (DSVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRDSVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.64

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.20

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.37

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

8.39

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. DSVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSVSF равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и DSVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRDSVSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.29

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IBKR и DSVSF

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки DSVSF в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и DSVSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRDSVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-81.65%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-37.74%

+19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-58.55%

+19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-81.65%

+42.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-35.60%

+34.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-39.67%

+14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

15.14%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и DSVSF

Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 10.34%, в то время как у Discovery Silver Corp (DSVSF) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRDSVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

23.77%

-13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

57.60%

-29.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

77.78%

-40.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

76.16%

-41.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

85.80%

-52.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и DSVSF

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как DSVSF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSVSF
Discovery Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.37%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и DSVSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Discovery Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
765.00M
281.09M
(IBKR) Общая выручка
(DSVSF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and DSVSF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSVSF has higher volatility (23.77%) compared to IBKR (10.34%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs DSVSF's -81.65%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и DSVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор