Сравнение IBKR с AG
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, IBKR returned 25.35%/yr vs 3.41%/yr for AG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 36.11%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 25.35% против 3.41% соответственно.
IBKR
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 36.11%
- 6 месяцев
- 33.01%
- 1 год
- 65.70%
- 3 года*
- 64.47%
- 5 лет*
- 40.65%
- 10 лет*
- 25.35%
AG
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -21.38%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 108.06%
- 3 года*
- 44.51%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение доходности по годам IBKR и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 36.11% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
AG First Majestic Silver Corp. | 3.18% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between IBKR and AG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.09 |
Over the past year, IBKR and AG have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IBKR:
$39.17B
AG:
$8.62B
IBKR:
$3.76
AG:
$0.60
IBKR:
23.26
AG:
28.80
IBKR:
0.80
AG:
0.51
IBKR:
4.49
AG:
5.68
IBKR:
1.84
AG:
2.97
IBKR:
$8.69B
AG:
$1.49B
IBKR:
$7.75B
AG:
$646.49M
IBKR:
$7.07B
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. AG — Ранг доходности на риск
IBKR
AG
Сравнение IBKR c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBKR | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.32 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 5.47 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBKR | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | -0.00 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.06 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.03 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и AG
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -90.20% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -46.87% | +28.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -46.87% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -76.89% | +38.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -80.82% | +25.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -46.31% | +44.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -59.20% | +34.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 19.82% | -12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и AG
Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 10.34%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.80%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 24.80% | -14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 57.88% | -30.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 73.16% | -35.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 61.65% | -27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 61.96% | -28.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и AG
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности AG в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.37% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and AG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (24.80%) compared to IBKR (10.34%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs AG's -90.20%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор