PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с XMMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs 31.14% for XMMO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 19.66%.

IBIT

1 день
5.13%
1 месяц
-21.03%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-30.34%
1 год
-39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.14%
3 года*
29.91%
5 лет*
15.72%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и XMMO

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.71%-6.41%89.87%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.66%13.04%38.68%

Correlation

The correlation between IBIT and XMMO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

IBIT vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.63

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.29

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.75

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

15.23

-16.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.63

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IBIT и XMMO

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-55.37%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-8.34%

-43.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.66%

-3.69%

-45.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-9.45%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.97%

2.07%

+26.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и XMMO

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

7.70%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.60%

16.07%

+18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

19.18%

+25.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

21.52%

+28.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.32%

22.31%

+28.01%

Сравнение комиссий IBIT и XMMO

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и XMMO

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.62%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and XMMO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (11.85%) compared to XMMO (7.70%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs XMMO's -55.37%.

On 1-year performance, XMMO leads with 31.14% vs -39.44% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMMO has performed better with a 31.14% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

XMMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while XMMO is Momentum. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор