Сравнение IBIT с WULF
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while WULF (TeraWulf Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs 494.48% for WULF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 125.07%.
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WULF
- 1 день
- 7.75%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 125.07%
- 6 месяцев
- 72.86%
- 1 год
- 494.48%
- 3 года*
- 168.90%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам IBIT и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 89.87% |
WULF TeraWulf Inc. | 125.07% | 103.00% | 166.98% |
Correlation
The correlation between IBIT and WULF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. WULF — Ранг доходности на риск
IBIT
WULF
Сравнение IBIT c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.51 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 15.71 | -16.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 41.48 | -42.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 4.72 | -5.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и WULF
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -98.50% | +46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -31.74% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.66% | -28.31% | -21.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -46.67% | +30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 12.00% | +16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и WULF
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 11.85%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 21.75% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 64.60% | -30.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 105.83% | -61.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 127.48% | -77.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 101.40% | -51.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и WULF
Ни IBIT, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and WULF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (21.75%) compared to IBIT (11.85%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs WULF's -98.50%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор