PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с VDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs 4.07% for VDC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 7.19%.

IBIT

1 день
5.13%
1 месяц
-21.03%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-30.34%
1 год
-39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и VDC

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.71%-6.41%99.21%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%12.52%

Correlation

The correlation between IBIT and VDC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

IBIT vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.33

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
0.56

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.06

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.44

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

0.90

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.33

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.67

-0.40

Просадки

Сравнение просадок IBIT и VDC

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-34.24%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-9.28%

-42.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.66%

-7.27%

-42.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-3.73%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.97%

4.53%

+24.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и VDC

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

4.47%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.60%

9.87%

+24.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

12.43%

+31.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

13.15%

+37.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.32%

14.65%

+35.67%

Сравнение комиссий IBIT и VDC

IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и VDC

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and VDC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (11.85%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs VDC's -34.24%.

On 1-year performance, VDC leads with 4.07% vs -39.44% for IBIT. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VDC has performed better with a 4.07% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while VDC is Consumer Staples Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.09% for VDC.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор