PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с SPYM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs 24.91% for SPYM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 8.75%.

IBIT

1 день
5.13%
1 месяц
-21.03%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-30.34%
1 год
-39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и SPYM

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.71%-6.41%89.87%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%24.64%

Correlation

The correlation between IBIT and SPYM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

IBIT vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.08

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.80

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.81

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

12.97

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

2.08

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IBIT и SPYM

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-54.46%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-8.90%

-43.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.66%

-2.66%

-47.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-7.15%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.97%

1.92%

+27.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и SPYM

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

3.72%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.60%

9.30%

+25.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

12.07%

+32.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

16.84%

+33.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.32%

18.02%

+32.30%

Сравнение комиссий IBIT и SPYM

IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и SPYM

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and SPYM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (11.85%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs SPYM's -54.46%.

On 1-year performance, SPYM leads with 24.91% vs -39.44% for IBIT. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYM has performed better with a 24.91% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

SPYM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SPYM is S&P 500. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор