PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с QTUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs 80.80% for QTUM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.

IBIT

1 день
5.13%
1 месяц
-21.03%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-30.34%
1 год
-39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и QTUM

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.71%-6.41%99.21%
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%52.62%

Correlation

The correlation between IBIT and QTUM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.48

The correlation between IBIT and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

IBIT vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.94

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
3.42

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.47

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

5.32

-6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

19.76

-21.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

2.94

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.03

-0.76

Просадки

Сравнение просадок IBIT и QTUM

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-38.45%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-15.26%

-36.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.66%

-6.53%

-43.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-8.25%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.97%

4.10%

+24.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и QTUM

Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 11.85%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

13.41%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.60%

22.31%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

27.73%

+16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

26.85%

+23.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.32%

27.34%

+22.98%

Сравнение комиссий IBIT и QTUM

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и QTUM

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and QTUM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.41%) compared to IBIT (11.85%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 80.80% vs -39.44% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 11.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 80.80% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while QTUM is Technology Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор