Сравнение IBIT с IXG
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs 12.97% for IXG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for IXG.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и IXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 0.78%.
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам IBIT и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 89.87% |
IXG iShares Global Financials ETF | 0.78% | 28.54% | 26.18% |
Correlation
The correlation between IBIT and IXG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. IXG — Ранг доходности на риск
IBIT
IXG
Сравнение IBIT c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.15 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.05 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.94 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и IXG
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -78.42% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -11.33% | -40.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.66% | -1.90% | -47.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -19.75% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 3.21% | +25.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и IXG
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 3.69% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 11.09% | +23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 13.83% | +30.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 17.36% | +32.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 20.13% | +30.19% |
Сравнение комиссий IBIT и IXG
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и IXG
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.03% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and IXG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.85%) compared to IXG (3.69%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs IXG's -78.42%.
On 1-year performance, IXG leads with 12.97% vs -39.44% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXG has performed better with a 12.97% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.
IXG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while IXG is Financials Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.46% for IXG.
IXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и IXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор