Сравнение IBIT с ITA
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs 25.56% for ITA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 5.92%.
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение доходности по годам IBIT и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 99.21% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 5.92% | 48.64% | 20.70% |
Correlation
The correlation between IBIT and ITA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. ITA — Ранг доходности на риск
IBIT
ITA
Сравнение IBIT c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.62 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.35 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.22 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ITA
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -59.72% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -15.82% | -36.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.66% | -9.25% | -40.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -9.46% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 5.89% | +23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ITA
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 7.09% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 17.68% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 21.12% | +23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 20.07% | +30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 23.17% | +27.15% |
Сравнение комиссий IBIT и ITA
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ITA
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.47% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and ITA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.85%) compared to ITA (7.09%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs ITA's -59.72%.
On 1-year performance, ITA leads with 25.56% vs -39.44% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITA has performed better with a 25.56% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.
ITA has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while ITA is Aerospace & Defense. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.38% for ITA.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор