Сравнение IBIT с HYBL
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while HYBL is a High Yield Bonds fund actively managed by State Street. IBIT is passively managed, while HYBL is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs 6.08% for HYBL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for HYBL.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и HYBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у HYBL с доходностью 0.93%.
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 99.21% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 0.93% | 7.78% | 9.04% |
Correlation
The correlation between IBIT and HYBL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. HYBL — Ранг доходности на риск
IBIT
HYBL
Сравнение IBIT c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.53 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 9.29 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.30 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.24 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и HYBL
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и HYBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -8.46% | -43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -2.41% | -49.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.66% | -0.37% | -49.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -1.35% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 0.66% | +28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и HYBL
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 0.68% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 2.15% | +32.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 2.66% | +41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 4.57% | +45.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 4.57% | +45.75% |
Сравнение комиссий IBIT и HYBL
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и HYBL
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.13% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and HYBL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.85%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs HYBL's -8.46%.
On 1-year performance, HYBL leads with 6.08% vs -39.44% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBL has performed better with a 6.08% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
HYBL has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while HYBL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.70% for HYBL.
HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и HYBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор