Сравнение IBIT с CGDG
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. IBIT is passively managed, while CGDG is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs 14.02% for CGDG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и CGDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 4.06%.
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и CGDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 89.87% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 4.06% | 22.74% | 12.43% |
Correlation
The correlation between IBIT and CGDG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. CGDG — Ранг доходности на риск
IBIT
CGDG
Сравнение IBIT c CGDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | CGDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.82 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.01 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.31 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.49 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и CGDG
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и CGDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -10.52% | -41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -7.72% | -44.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.66% | -2.28% | -47.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -1.32% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 2.00% | +26.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и CGDG
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 2.82% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 8.35% | +26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 10.73% | +33.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 12.16% | +38.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 12.16% | +38.16% |
Сравнение комиссий IBIT и CGDG
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и CGDG
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.90% | 1.95% | 2.15% | 0.39% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and CGDG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.85%) compared to CGDG (2.82%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs CGDG's -10.52%.
On 1-year performance, CGDG leads with 14.02% vs -39.44% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGDG has performed better with a 14.02% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.
CGDG has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while CGDG is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.47% for CGDG.
CGDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и CGDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор