Сравнение IBIT с BTM
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTM (Bitcoin Depot Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs -98.50% for BTM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно выше, чем у BTM с доходностью -94.55%.
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -90.34%
- С начала года
- -94.55%
- 6 месяцев
- -94.91%
- 1 год
- -98.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и BTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 89.87% |
BTM Bitcoin Depot Inc. | -94.55% | -20.37% | -38.64% |
Correlation
The correlation between IBIT and BTM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BTM — Ранг доходности на риск
IBIT
BTM
Сравнение IBIT c BTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Bitcoin Depot Inc. (BTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | BTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.99 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.41 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.63 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BTM
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки BTM в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -98.92% | +46.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -98.92% | +46.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.66% | -98.92% | +49.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -55.29% | +39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 69.47% | -40.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BTM
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 11.85%, в то время как у Bitcoin Depot Inc. (BTM) волатильность равна 146.68%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 146.68% | -134.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 173.19% | -138.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 148.74% | -104.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 118.29% | -67.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 118.29% | -67.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BTM
Ни IBIT, ни BTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BTM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTM has higher volatility (146.68%) compared to IBIT (11.85%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs BTM's -98.92%.
BTM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор