Сравнение IBIT с BBAI
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs 11.95% for BBAI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -20.19%.
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -34.30%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 89.87% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -20.19% | 21.35% | 116.02% |
Correlation
The correlation between IBIT and BBAI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BBAI — Ранг доходности на риск
IBIT
BBAI
Сравнение IBIT c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.18 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.31 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.12 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.08 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BBAI
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -95.01% | +42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -65.88% | +13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.66% | -66.04% | +16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -70.87% | +54.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 38.69% | -9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BBAI
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 11.85%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 24.69% | -12.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 56.30% | -21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 97.07% | -52.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 174.91% | -124.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 174.91% | -124.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BBAI
Ни IBIT, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BBAI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (24.69%) compared to IBIT (11.85%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор