PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с AIQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs 55.14% for AIQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 26.70%.

IBIT

1 день
5.13%
1 месяц
-21.03%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-30.34%
1 год
-39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
3.07%
1 месяц
3.42%
С начала года
26.70%
6 месяцев
25.19%
1 год
55.14%
3 года*
33.87%
5 лет*
17.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и AIQ

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.71%-6.41%89.87%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		26.70%31.89%26.30%

Correlation

The correlation between IBIT and AIQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.43

The correlation between IBIT and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

IBIT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.24

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.76

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.36

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.43

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

2.24

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.79

-0.53

Просадки

Сравнение просадок IBIT и AIQ

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-44.66%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-16.47%

-35.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.66%

-8.13%

-41.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-9.79%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.97%

4.84%

+24.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и AIQ

Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 11.85%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

12.72%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.60%

20.70%

+13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

24.76%

+19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

25.63%

+24.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.32%

25.67%

+24.65%

Сравнение комиссий IBIT и AIQ

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и AIQ

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and AIQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (12.72%) compared to IBIT (11.85%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs AIQ's -44.66%.

On 1-year performance, AIQ leads with 55.14% vs -39.44% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 11.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 55.14% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while AIQ is Technology Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор