Сравнение IBEX с UMI.BR
IBEX (IBEX Limited) and UMI.BR (Umicore SA) are both stocks. IBEX operates in Information Technology Services (Technology), while UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 5 years, IBEX returned 8.89%/yr vs -12.49%/yr for UMI.BR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBEX и UMI.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBEX торгуется в USD, в то время как UMI.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMI.BR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBEX показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у UMI.BR с доходностью 29.76%.
IBEX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -20.22%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
UMI.BR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 29.76%
- 6 месяцев
- 50.09%
- 1 год
- 132.94%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- -12.49%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам IBEX и UMI.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | -20.22% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -31.07% | 3.89% |
UMI.BR Umicore SA | 29.76% | 110.15% | -60.85% | -23.25% | -7.74% | -13.98% | 8.52% |
Correlation
The correlation between IBEX and UMI.BR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBEX vs. UMI.BR — Ранг доходности на риск
IBEX
UMI.BR
Сравнение IBEX c UMI.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и Umicore SA (UMI.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBEX | UMI.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 4.22 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 10.35 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBEX | UMI.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.62 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.31 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.13 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IBEX и UMI.BR
Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что меньше максимальной просадки UMI.BR в -87.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и UMI.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBEX | UMI.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -87.32% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -31.01% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.57% | -72.34% | +28.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.04% | -87.32% | +31.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -56.34% | +28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -29.37% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 12.73% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBEX и UMI.BR
Текущая волатильность для IBEX Limited (IBEX) составляет 10.27%, в то время как у Umicore SA (UMI.BR) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBEX | UMI.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 20.44% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 36.49% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.40% | 50.03% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.24% | 40.35% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.86% | 37.56% | +15.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBEX и UMI.BR
IBEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI.BR Umicore SA | 2.19% | 1.40% | 6.92% | 2.77% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 2.48% | 4.80% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBEX и UMI.BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IBEX Limited и Umicore SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBEX and UMI.BR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBEX и UMI.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор