Сравнение IBEX с RWE.DE
IBEX (IBEX Limited) and RWE.DE (RWE AG) are both stocks. IBEX operates in Information Technology Services (Technology), while RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, IBEX returned 8.89%/yr vs 14.67%/yr for RWE.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBEX и RWE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBEX торгуется в USD, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBEX показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 24.07%.
IBEX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -20.22%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
RWE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 30.86%
- 1 год
- 73.01%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение доходности по годам IBEX и RWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | -20.22% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -31.07% | 3.89% |
RWE.DE RWE AG | 24.07% | 83.12% | -31.94% | 4.37% | 12.52% | -2.30% | 8.66% |
Correlation
The correlation between IBEX and RWE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBEX vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск
IBEX
RWE.DE
Сравнение IBEX c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBEX | RWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 6.54 | -6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 15.66 | -15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBEX | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.80 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.03 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IBEX и RWE.DE
Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и RWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBEX | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -88.82% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -10.98% | -26.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.57% | -35.24% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.04% | -35.63% | -20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -10.71% | -16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -54.89% | +29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 4.60% | +14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBEX и RWE.DE
IBEX Limited (IBEX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с RWE AG (RWE.DE) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBEX | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 7.80% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 19.14% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.40% | 25.62% | +26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.24% | 27.61% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.86% | 29.71% | +23.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBEX и RWE.DE
IBEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWE.DE RWE AG | 2.13% | 2.43% | 3.47% | 2.19% | 2.16% | 2.38% | 2.31% | 2.56% | 2.64% | 0.00% | 1.10% | 8.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBEX и RWE.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IBEX Limited и RWE AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBEX and RWE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBEX и RWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор