PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBEX с PME.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBEX с PME.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBEX (IBEX Limited) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. IBEX operates in Information Technology Services (Technology), while PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, IBEX returned 8.89%/yr vs 25.17%/yr for PME.AX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBEX и PME.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX Limited (IBEX) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBEX торгуется в USD, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBEX показывает доходность -20.22%, а PME.AX немного ниже – -20.67%.

IBEX

1 день
1.74%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-20.22%
6 месяцев
-16.00%
1 год
1.84%
3 года*
10.87%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

PME.AX

1 день
0.00%
1 месяц
24.31%
С начала года
-20.67%
6 месяцев
-28.44%
1 год
-34.65%
3 года*
40.43%
5 лет*
25.17%
10 лет*
42.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBEX и PME.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBEX
IBEX Limited		-20.22%77.66%13.05%-23.50%92.79%-31.07%3.89%
PME.AX
Pro Medicus Limited		-20.67%-4.61%137.97%74.08%-16.69%73.09%56.00%

Correlation

The correlation between IBEX and PME.AX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX Limited

Pro Medicus Limited

Часто сравнивают с IBEX:
IBEX с SPYIBEX с CATIBEX с TSNIBEX с MSFTIBEX с ^IXICIBEX с ^GSPCIBEX с IBM
Часто сравнивают с PME.AX:
PME.AX с WTC.AXPME.AX с XRO.AXPME.AX с SNL.AXPME.AX с FMG.AXPME.AX с HUB.AXPME.AX с 360.AXPME.AX с TQQQ

Доходность на риск

IBEX vs. PME.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBEX
Ранг доходности на риск IBEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PME.AX
Ранг доходности на риск PME.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PME.AX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PME.AX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PME.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PME.AX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PME.AX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBEX c PME.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBEXPME.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.65

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-0.72

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.90

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.52

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

-0.92

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBEX vs. PME.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBEX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа PME.AX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBEX и PME.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBEXPME.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.65

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IBEX и PME.AX

Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и PME.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBEXPME.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.04%

-85.69%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.14%

-64.55%

+27.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.57%

-64.55%

+20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.04%

-64.55%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.48%

-45.69%

+18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-28.99%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

37.21%

-18.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IBEX и PME.AX

Текущая волатильность для IBEX Limited (IBEX) составляет 10.27%, в то время как у Pro Medicus Limited (PME.AX) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBEXPME.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

15.17%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

49.94%

-21.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.40%

52.13%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

43.70%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

45.03%

+7.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBEX и PME.AX

IBEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBEX
IBEX Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PME.AX
Pro Medicus Limited		0.37%0.25%0.16%0.31%0.40%0.24%0.35%0.31%0.55%0.46%0.62%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBEX и PME.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IBEX Limited и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IBEX значения в USD, PME.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

IBEX and PME.AX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBEX и PME.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор