Сравнение IBEX с MSTR
IBEX (IBEX Limited) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBEX in Information Technology Services, MSTR in Software - Application. Over the past 5 years, IBEX returned 8.89%/yr vs 19.92%/yr for MSTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBEX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBEX показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.29%.
IBEX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -20.22%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам IBEX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | -20.22% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -31.07% | 3.89% |
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 215.00% |
Correlation
The correlation between IBEX and MSTR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
IBEX:
$456.72M
MSTR:
$42.47B
IBEX:
$3.21
MSTR:
-$40.19
IBEX:
0.71
MSTR:
79.74
IBEX:
2.84
MSTR:
1.16
IBEX:
$626.95M
MSTR:
$490.47M
IBEX:
$133.71M
MSTR:
$334.08M
IBEX:
$70.34M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBEX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
IBEX
MSTR
Сравнение IBEX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBEX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.82 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.86 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -1.27 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBEX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.94 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.12 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IBEX и MSTR
Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBEX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -99.86% | +43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -76.53% | +39.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.57% | -77.42% | +33.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.04% | -84.11% | +28.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -73.15% | +45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -86.47% | +61.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 52.19% | -33.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBEX и MSTR
Текущая волатильность для IBEX Limited (IBEX) составляет 10.27%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBEX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 21.43% | -11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 56.80% | -27.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.40% | 70.82% | -18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.24% | 90.87% | -42.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.86% | 73.77% | -20.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBEX и MSTR
Ни IBEX, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBEX и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IBEX Limited и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBEX and MSTR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to IBEX (10.27%). In terms of maximum drawdown, IBEX dropped -56.04% vs MSTR's -99.86%.
IBEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBEX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор