PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBEX с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBEX с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBEX (IBEX Limited) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. IBEX operates in Information Technology Services (Technology), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, IBEX returned 8.89%/yr vs 13.02%/yr for H.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBEX и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX Limited (IBEX) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBEX торгуется в USD, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBEX показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у H.TO с доходностью 1.55%.

IBEX

1 день
1.74%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-20.22%
6 месяцев
-16.00%
1 год
1.84%
3 года*
10.87%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

H.TO

1 день
-1.66%
1 месяц
-6.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.25%
3 года*
15.69%
5 лет*
13.02%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBEX и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBEX
IBEX Limited		-20.22%77.66%13.05%-23.50%92.79%-31.07%3.89%
H.TO
Hydro One Limited		1.55%32.80%5.79%15.70%6.96%18.93%10.40%

Correlation

The correlation between IBEX and H.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.05

The correlation between IBEX and H.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBEX:

$456.72M

H.TO:

CA$33.75B

EPS

IBEX:

$3.21

H.TO:

CA$2.28

Коэффициент P/E

IBEX:

9.50

H.TO:

24.59

Коэффициент PEG

IBEX:

0.05

H.TO:

2.87

Коэффициент P/S

IBEX:

0.71

H.TO:

3.63

Коэффициент P/B

IBEX:

2.84

H.TO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

IBEX:

$626.95M

H.TO:

CA$9.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBEX:

$133.71M

H.TO:

CA$2.54B

EBITDA (12 мес.)

IBEX:

$70.34M

H.TO:

CA$3.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX Limited

Hydro One Limited

Часто сравнивают с IBEX:
IBEX с SPYIBEX с CATIBEX с TSNIBEX с MSFTIBEX с ^IXICIBEX с ^GSPCIBEX с IBM
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

IBEX vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBEX
Ранг доходности на риск IBEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBEX c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBEXH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.08

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.55

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.60

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

4.96

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBEX vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBEX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа H.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBEX и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBEXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.08

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.83

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.73

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IBEX и H.TO

Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что больше максимальной просадки H.TO в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBEXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.04%

-33.66%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.14%

-8.92%

-28.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.57%

-15.41%

-28.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.04%

-19.31%

-36.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.48%

-8.60%

-18.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-7.00%

-18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

2.88%

+16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IBEX и H.TO

IBEX Limited (IBEX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBEXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

4.81%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

10.88%

+18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.40%

13.24%

+39.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

15.85%

+32.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

17.26%

+35.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBEX и H.TO

IBEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
IBEX
IBEX Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBEX и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IBEX Limited и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
164.41M
2.65B
(IBEX) Общая выручка
(H.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IBEX значения в USD, H.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности IBEX и H.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IBEX Limited и Hydro One Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
23.5%
Активы портфеля
IBEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 164.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

IBEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила об операционной прибыли в 16.16M при выручке в 164.41M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

IBEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 164.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

IBEX and H.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBEX и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор