PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBEX с GNG.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBEX с GNG.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBEX (IBEX Limited) and GNG.AX (GR Engineering Services Limited) are both stocks. IBEX operates in Information Technology Services (Technology), while GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, IBEX returned 8.89%/yr vs 38.97%/yr for GNG.AX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBEX и GNG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX Limited (IBEX) и GR Engineering Services Limited (GNG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBEX торгуется в USD, в то время как GNG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNG.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBEX показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у GNG.AX с доходностью 37.71%.

IBEX

1 день
1.74%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-20.22%
6 месяцев
-16.00%
1 год
1.84%
3 года*
10.87%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

GNG.AX

1 день
0.00%
1 месяц
20.13%
С начала года
37.71%
6 месяцев
44.24%
1 год
131.41%
3 года*
52.78%
5 лет*
38.97%
10 лет*
27.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBEX и GNG.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBEX
IBEX Limited		-20.22%77.66%13.05%-23.50%92.79%-31.07%3.89%
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		37.71%106.45%10.91%18.34%-0.90%74.94%57.15%

Correlation

The correlation between IBEX and GNG.AX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.02

The correlation between IBEX and GNG.AX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX Limited

GR Engineering Services Limited

Часто сравнивают с IBEX:
IBEX с SPYIBEX с TSNIBEX с MSFTIBEX с ^IXICIBEX с CATIBEX с ^GSPCIBEX с IBM
Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с 0014.HKGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с PZAKYGNG.AX с IBKRGNG.AX с PME.AX

Доходность на риск

IBEX vs. GNG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBEX
Ранг доходности на риск IBEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBEX c GNG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и GR Engineering Services Limited (GNG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBEXGNG.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.79

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.07

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

4.35

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

11.91

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBEX vs. GNG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBEX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа GNG.AX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBEX и GNG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBEXGNG.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.79

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.04

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IBEX и GNG.AX

Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что меньше максимальной просадки GNG.AX в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и GNG.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBEXGNG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.04%

-83.17%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.14%

-29.20%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.57%

-29.20%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.04%

-29.20%

-26.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.48%

-6.48%

-21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-36.63%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

10.78%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBEX и GNG.AX

Текущая волатильность для IBEX Limited (IBEX) составляет 10.27%, в то время как у GR Engineering Services Limited (GNG.AX) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBEXGNG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

12.56%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

35.85%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.40%

45.53%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

37.22%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

42.15%

+10.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBEX и GNG.AX

IBEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		2.18%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.35%6.41%
IBEX
IBEX Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBEX и GNG.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IBEX Limited и GR Engineering Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IBEX значения в USD, GNG.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

IBEX and GNG.AX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBEX и GNG.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор