Сравнение IBEX с FRES.L
IBEX (IBEX Limited) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. IBEX operates in Information Technology Services (Technology), while FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, IBEX returned 8.89%/yr vs 31.08%/yr for FRES.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBEX и FRES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBEX торгуется в USD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBEX показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у FRES.L с доходностью -8.16%.
IBEX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -20.22%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
FRES.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -17.20%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 129.08%
- 3 года*
- 73.37%
- 5 лет*
- 31.08%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам IBEX и FRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | -20.22% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -31.07% | 3.89% |
FRES.L Fresnillo plc | -8.16% | 511.09% | 4.36% | -29.44% | -7.20% | -19.52% | -11.78% |
Correlation
The correlation between IBEX and FRES.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
IBEX:
$456.72M
FRES.L:
£22.27B
IBEX:
$3.21
FRES.L:
£2.08
IBEX:
9.50
FRES.L:
14.56
IBEX:
0.05
FRES.L:
0.07
IBEX:
0.71
FRES.L:
2.77
IBEX:
2.84
FRES.L:
4.80
IBEX:
$626.95M
FRES.L:
£8.03B
IBEX:
$133.71M
FRES.L:
£3.75B
IBEX:
$70.34M
FRES.L:
£3.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBEX vs. FRES.L — Ранг доходности на риск
IBEX
FRES.L
Сравнение IBEX c FRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBEX | FRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.88 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 8.94 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBEX | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.26 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.69 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.19 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IBEX и FRES.L
Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -86.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и FRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBEX | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -86.88% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -33.11% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.57% | -34.38% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.04% | -55.86% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -32.27% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -48.34% | +22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 14.39% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBEX и FRES.L
Текущая волатильность для IBEX Limited (IBEX) составляет 10.27%, в то время как у Fresnillo plc (FRES.L) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBEX | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 16.88% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 43.87% | -14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.40% | 56.89% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.24% | 45.29% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.86% | 45.39% | +7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBEX и FRES.L
IBEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 3.15% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
IBEX IBEX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBEX и FRES.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IBEX Limited и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBEX и FRES.L
IBEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 164.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRES.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
IBEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила об операционной прибыли в 16.16M при выручке в 164.41M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
FRES.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.
IBEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 164.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
FRES.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
Часто задаваемые вопросы
IBEX and FRES.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBEX и FRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор