PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBEX с 0981.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBEX с 0981.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBEX (IBEX Limited) and 0981.HK (Semiconductor Manufacturing International Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBEX in Information Technology Services, 0981.HK in Semiconductors. Over the past 5 years, IBEX returned 8.89%/yr vs 24.53%/yr for 0981.HK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBEX и 0981.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX Limited (IBEX) и Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBEX торгуется в USD, в то время как 0981.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0981.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBEX показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у 0981.HK с доходностью 0.87%.

IBEX

1 день
1.74%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-20.22%
6 месяцев
-16.00%
1 год
1.84%
3 года*
10.87%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

0981.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.36%
1 год
80.77%
3 года*
50.85%
5 лет*
24.53%
10 лет*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBEX и 0981.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBEX
IBEX Limited		-20.22%77.66%13.05%-23.50%92.79%-31.07%3.89%
0981.HK
Semiconductor Manufacturing International Corp		0.87%124.30%60.93%18.80%-10.55%-16.79%-31.93%

Correlation

The correlation between IBEX and 0981.HK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX Limited

Semiconductor Manufacturing International Corp

Часто сравнивают с IBEX:
IBEX с SPYIBEX с TSNIBEX с MSFTIBEX с ^IXICIBEX с CATIBEX с ^GSPCIBEX с IBM
Часто сравнивают с 0981.HK:
0981.HK с 005930.KS0981.HK с 0939.HK0981.HK с SMH0981.HK с 2382.HK0981.HK с NVDA0981.HK с QQQ0981.HK с MSFT

Доходность на риск

IBEX vs. 0981.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBEX
Ранг доходности на риск IBEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
0981.HK
Ранг доходности на риск 0981.HK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0981.HK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0981.HK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0981.HK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0981.HK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0981.HK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBEX c 0981.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBEX0981.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.34

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.07

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.65

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

3.64

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBEX vs. 0981.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBEX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа 0981.HK равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBEX и 0981.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBEX0981.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.34

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.19

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IBEX и 0981.HK

Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что меньше максимальной просадки 0981.HK в -89.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и 0981.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBEX0981.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.04%

-89.92%

+33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.14%

-44.72%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.57%

-44.72%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.04%

-50.52%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.48%

-20.84%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-43.81%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

20.13%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBEX и 0981.HK

Текущая волатильность для IBEX Limited (IBEX) составляет 10.27%, в то время как у Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) волатильность равна 20.41%. Это указывает на то, что IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0981.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBEX0981.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

20.41%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

37.36%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.40%

55.54%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

52.24%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

53.19%

-0.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBEX и 0981.HK

Ни IBEX, ни 0981.HK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBEX и 0981.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IBEX Limited и Semiconductor Manufacturing International Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IBEX значения в USD, 0981.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

IBEX and 0981.HK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBEX и 0981.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор