Сравнение IBEX с 0014.HK
IBEX (IBEX Limited) and 0014.HK (Hysan Development Co Ltd) are both stocks. IBEX operates in Information Technology Services (Technology), while 0014.HK operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, IBEX returned 8.89%/yr vs -4.22%/yr for 0014.HK. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBEX и 0014.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBEX торгуется в USD, в то время как 0014.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0014.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBEX показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у 0014.HK с доходностью -2.18%.
IBEX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -20.22%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
0014.HK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.30%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 35.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- -0.90%
Сравнение доходности по годам IBEX и 0014.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | -20.22% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -31.07% | 3.89% |
0014.HK Hysan Development Co Ltd | -2.18% | 72.73% | -16.10% | -34.70% | 11.82% | -11.90% | 27.81% |
Correlation
The correlation between IBEX and 0014.HK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBEX vs. 0014.HK — Ранг доходности на риск
IBEX
0014.HK
Сравнение IBEX c 0014.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и Hysan Development Co Ltd (0014.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBEX | 0014.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.95 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 5.05 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBEX | 0014.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.55 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.13 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IBEX и 0014.HK
Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что меньше максимальной просадки 0014.HK в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и 0014.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBEX | 0014.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -68.42% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -20.42% | -16.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.57% | -44.15% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.04% | -60.34% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -38.16% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -23.31% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 7.83% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBEX и 0014.HK
IBEX Limited (IBEX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Hysan Development Co Ltd (0014.HK) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0014.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBEX | 0014.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 5.94% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 20.90% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.40% | 25.86% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.24% | 25.59% | +22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.86% | 25.33% | +27.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBEX и 0014.HK
IBEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0014.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014.HK Hysan Development Co Ltd | 6.15% | 5.71% | 9.12% | 9.29% | 5.69% | 5.98% | 5.06% | 4.71% | 3.70% | 3.26% | 4.15% | 3.94% |
IBEX IBEX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBEX и 0014.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IBEX Limited и Hysan Development Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBEX and 0014.HK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBEX и 0014.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор