PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBB с PHYS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, IBB returned 6.75%/yr vs 11.81%/yr for PHYS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBB и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: 6.75% против 11.81% соответственно.

IBB

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-1.60%
1 год
31.79%
3 года*
9.31%
5 лет*
1.05%
10 лет*
6.75%

PHYS

1 день
0.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.78%
1 год
28.88%
3 года*
28.65%
5 лет*
16.73%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBB и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-1.02%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-1.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Correlation

The correlation between IBB and PHYS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г.

0.05

Over the past year, IBB and PHYS have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

IBB vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.05

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.40

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.42

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

3.57

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBB vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PHYS равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.91

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IBB и PHYS

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.85%

-48.16%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-20.50%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-20.50%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

-21.80%

-18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-23.75%

-16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-20.40%

+14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.17%

-21.00%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

8.10%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и PHYS

iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.85%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

24.18%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

27.71%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

18.39%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

16.33%

+6.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и PHYS

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBB and PHYS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBB has higher volatility (6.87%) compared to PHYS (5.85%). In terms of maximum drawdown, IBB dropped -62.85% vs PHYS's -48.16%.

IBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор