PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB01.L с JEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB01.L с JEIP.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. IB01.L is passively managed, while JEIP.L is actively managed. Over the past year, IB01.L returned 3.98% vs 7.96% for JEIP.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и JEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью 0.10%.

IB01.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.98%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.21%
10 лет*
—

JEIP.L

1 день
-0.04%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и JEIP.L

2026 (YTD)20252024
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.46%4.34%0.81%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		0.10%8.47%-23.63%

Correlation

The correlation between IB01.L and JEIP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH
Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с JEPI.LJEIP.L с XYLD

Доходность на риск

IB01.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB01.LJEIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.94
0.99

+10.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.99
1.43

+35.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.02

1.17

+6.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

115.43

1.25

+114.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

570.28

3.94

+566.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB01.L vs. JEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.94, что выше коэффициента Шарпа JEIP.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и JEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB01.LJEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94

0.99

+10.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.31

-0.53

+3.84

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и JEIP.L

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и JEIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB01.LJEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-31.81%

+30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-6.32%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-17.30%

+17.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-20.17%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.02%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и JEIP.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.11%, в то время как у JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB01.LJEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.72%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

6.10%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

7.99%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

20.83%

-20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

20.83%

-20.04%

Сравнение комиссий IB01.L и JEIP.L

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и JEIP.L

IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.

ПозицияTTM20252024
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		8.26%7.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы

IB01.L and JEIP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.

IB01.L is categorized as Government Bonds, while JEIP.L is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.35% for JEIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и JEIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор