PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с AIRR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 30.12%/yr vs 35.42%/yr for AIRR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.41%.

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.13%
1 месяц
-1.14%
С начала года
30.41%
6 месяцев
29.32%
1 год
61.66%
3 года*
35.42%
5 лет*
24.95%
10 лет*
21.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.41%27.92%33.45%31.43%-2.08%11.22%

Correlation

The correlation between IAUM and AIRR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.13

The correlation between IAUM and AIRR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAUM и AIRR

Секторы
IAUM
AIRR

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

84.6%

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAUM
100.0%
AIRR

-

Сырьевые материалы

IAUM

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

IAUM

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

AIRR

-

Энергетика

IAUM

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

IAUM

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

IAUM

-

AIRR

-

Промышленность

IAUM

-

AIRR
84.6%

Технологии

IAUM

-

AIRR
0.5%

Коммунальные услуги

IAUM

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

IAUM vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.43

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.16

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.74

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

17.47

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.43

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.66

+0.45

Просадки

Сравнение просадок IAUM и AIRR

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-42.37%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-13.09%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-27.95%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.85%

-2.88%

-16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.42%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

3.54%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и AIRR

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 5.64%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.07%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

20.10%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

25.55%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

25.33%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

26.30%

-8.38%

Сравнение комиссий IAUM и AIRR

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и AIRR

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and AIRR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.07%) compared to IAUM (5.64%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs AIRR's -42.37%.

On 3-year performance, AIRR leads with 35.42% vs 30.12% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 35.42% return vs 30.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while AIRR is Building & Construction. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор