PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с XHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с XHYD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XHYD is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAU returned 29.88%/yr vs 7.51%/yr for XHYD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XHYD.

Доходность

Сравнение доходности IAU и XHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у XHYD с доходностью 0.44%.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
5.22%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и XHYD

2026 (YTD)2025202420232022
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-4.18%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%6.29%11.75%-5.80%

Correlation

The correlation between IAU and XHYD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.21

The correlation between IAU and XHYD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и XHYD

Секторы
IAU
XHYD

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

29.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

23.8%

Недвижимость

IAU
100.0%
XHYD

-

Сырьевые материалы

IAU

-

XHYD
1.0%

Коммуникационные услуги

IAU

-

XHYD

-

Потребительский циклический сектор

IAU

-

XHYD
9.7%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

XHYD
29.7%

Энергетика

IAU

-

XHYD

-

Финансовые услуги

IAU

-

XHYD
2.0%

Здравоохранение

IAU

-

XHYD

-

Промышленность

IAU

-

XHYD
1.8%

Технологии

IAU

-

XHYD

-

Коммунальные услуги

IAU

-

XHYD
23.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с BSJPXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPL

Доходность на риск

IAU vs. XHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XHYD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c XHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUXHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.55

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.20

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.36

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

10.53

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. XHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYD равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и XHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUXHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IAU и XHYD

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки XHYD в -11.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и XHYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUXHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-11.02%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-2.49%

-17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-3.70%

-16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-1.08%

-18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-2.04%

-13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

0.56%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и XHYD

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUXHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

1.83%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

3.28%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

3.79%

+22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

7.15%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

7.15%

+8.79%

Сравнение комиссий IAU и XHYD

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XHYD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и XHYD

Ни IAU, ни XHYD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%

Часто задаваемые вопросы

IAU and XHYD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to XHYD (1.83%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs XHYD's -11.02%.

On 3-year performance, IAU leads with 29.88% vs 7.51% for XHYD. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XHYD has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAU has performed better with a 29.88% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XHYD.

XHYD has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while XHYD is High Yield Bonds. IAU tracks LBMA Gold Price, while XHYD tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.35% for XHYD.

XHYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и XHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор