PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с VOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 17.80%/yr for VOOG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности IAU и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.71% против 17.80% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between IAU and VOOG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.05

The correlation between IAU and VOOG shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и VOOG

Секторы
IAU
VOOG

Недвижимость

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

18.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

8.8%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

6.2%

Технологии

-

49.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Недвижимость

IAU
100.0%
VOOG
0.6%

Сырьевые материалы

IAU

-

VOOG
0.4%

Коммуникационные услуги

IAU

-

VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

VOOG
9.4%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

VOOG
1.0%

Энергетика

IAU

-

VOOG
0.1%

Финансовые услуги

IAU

-

VOOG
8.8%

Здравоохранение

IAU

-

VOOG
5.8%

Промышленность

IAU

-

VOOG
6.2%

Технологии

IAU

-

VOOG
49.4%

Коммунальные услуги

IAU

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

IAU vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.79

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.41

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.13

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

8.74

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.72

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.89

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IAU и VOOG

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-32.73%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-13.71%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-22.18%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-32.73%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-32.73%

+10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-4.28%

-15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-4.97%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

3.33%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и VOOG

iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 5.64% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.61%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

13.04%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

16.31%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

21.25%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

20.77%

-4.83%

Сравнение комиссий IAU и VOOG

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и VOOG

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IAU and VOOG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to VOOG (5.61%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.80% vs 12.71% for IAU. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.80% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

VOOG has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while VOOG is S&P 500. IAU tracks LBMA Gold Price, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор