PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с JEPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. IAU is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, IAU returned 17.71%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности IAU и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.04%.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%8.37%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between IAU and JEPI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.12

Сравнение распределения секторов IAU и JEPI

Секторы
IAU
JEPI

Недвижимость

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Недвижимость

IAU
100.0%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

IAU

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

IAU

-

JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

JEPI
9.6%

Энергетика

IAU

-

JEPI
3.5%

Финансовые услуги

IAU

-

JEPI
9.8%

Здравоохранение

IAU

-

JEPI
14.1%

Промышленность

IAU

-

JEPI
13.8%

Технологии

IAU

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

IAU

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

IAU vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.90

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.35

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.06

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

3.31

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.90

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.66

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.01

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IAU и JEPI

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-13.71%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-6.68%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-13.26%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-13.71%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-4.93%

-14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-2.12%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

2.13%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и JEPI

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

1.48%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

6.09%

+17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

7.89%

+18.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

11.06%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

10.79%

+5.15%

Сравнение комиссий IAU и JEPI

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и JEPI

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

IAU and JEPI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, IAU leads with 17.71% vs 7.28% for JEPI. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.71% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.35% for JEPI.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор