PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с HDEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 8.53%/yr for HDEF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности IAU и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции HDEF по среднегодовой доходности: 12.71% против 8.53% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

HDEF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.25%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.80%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.25%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between IAU and HDEF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.19

The correlation between IAU and HDEF shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и HDEF

Секторы
IAU
HDEF

Недвижимость

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

17.9%

Энергетика

-

13.8%

Финансовые услуги

-

26.9%

Здравоохранение

-

14.0%

Промышленность

-

8.8%

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Недвижимость

IAU
100.0%
HDEF
0.9%

Сырьевые материалы

IAU

-

HDEF
0.7%

Коммуникационные услуги

IAU

-

HDEF
4.0%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

HDEF
3.9%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

HDEF
17.9%

Энергетика

IAU

-

HDEF
13.8%

Финансовые услуги

IAU

-

HDEF
26.9%

Здравоохранение

IAU

-

HDEF
14.0%

Промышленность

IAU

-

HDEF
8.8%

Технологии

IAU

-

HDEF
0.6%

Коммунальные услуги

IAU

-

HDEF
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с VOO

Доходность на риск

IAU vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.32

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.88

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.93

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

5.82

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEF равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IAU и HDEF

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-36.43%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-8.03%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-11.15%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-23.63%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-36.43%

+14.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-5.45%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-5.04%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

2.65%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и HDEF

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.05%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

9.24%

+14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

11.71%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

14.14%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

16.24%

-0.30%

Сравнение комиссий IAU и HDEF

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и HDEF

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.64%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and HDEF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to HDEF (3.05%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs HDEF's -36.43%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.71% vs 8.53% for HDEF. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.71% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

HDEF has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.20% for HDEF.

HDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор