PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с FBALX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. IAU is passively managed, while FBALX is actively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 11.48%/yr for FBALX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности IAU и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 12.71% против 11.48% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

FBALX

1 день
-2.10%
1 месяц
-0.35%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.36%
1 год
21.65%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		7.96%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Correlation

The correlation between IAU and FBALX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.12

The correlation between IAU and FBALX shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

IAU vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.52

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.48

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.46

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

16.47

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.52

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.73

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.81

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IAU и FBALX

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-43.57%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-6.47%

-13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-12.88%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-22.89%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-26.68%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-2.12%

-17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-4.37%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

1.35%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и FBALX

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.23%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

7.15%

+16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

8.87%

+17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

12.21%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

12.79%

+3.15%

Сравнение комиссий IAU и FBALX

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и FBALX

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.25%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and FBALX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to FBALX (3.23%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор