PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU с ETH-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 61.34%/yr for ETH-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAU и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.98%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 12.71% против 61.34% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

ETH-USD

1 день
-1.64%
1 месяц
-28.55%
С начала года
-43.98%
6 месяцев
-46.81%
1 год
-33.81%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-8.64%
10 лет*
61.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
ETH-USD
Ethereum		-43.98%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between IAU and ETH-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Ethereum

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

IAU vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.50

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.38

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.50

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

-0.88

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.50

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

-0.12

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IAU и ETH-USD

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-94.01%

+48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-67.53%

+47.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-67.53%

+47.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-79.35%

+58.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-94.01%

+72.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-65.60%

+45.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-50.89%

+34.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

44.58%

-36.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и ETH-USD

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.64%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

16.88%

-11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

46.80%

-23.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

56.55%

-29.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

59.65%

-41.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

78.04%

-62.10%

Часто задаваемые вопросы

IAU and ETH-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs ETH-USD's -94.01%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор