Сравнение IAU с COST
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAU и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.71% против 22.25% соответственно.
IAU
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 12.71%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам IAU и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.26% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between IAU and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. COST — Ранг доходности на риск
IAU
COST
Сравнение IAU c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.22 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -0.51 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.18 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.02 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IAU и COST
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -53.39% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.04% | -15.38% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.04% | -20.74% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -31.40% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | -31.40% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -10.93% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -13.36% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 7.15% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и COST
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.64%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.71% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 14.53% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.68% | 18.79% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 22.71% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 21.95% | -6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и COST
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs COST's -53.39%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор