PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASP.L с MHEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASP.L с MHEIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IASP.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF) and MHEIX (MH Elite Income Fund of Funds) are both funds - IASP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD, while MHEIX is a Global Allocation fund managed by MH Elite. Over the past 10 years, IASP.L returned 2.46%/yr vs 4.07%/yr for MHEIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IASP.L charges 0.59%/yr vs 1.25%/yr for MHEIX.

Доходность

Сравнение доходности IASP.L и MHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IASP.L торгуется в GBp, в то время как MHEIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MHEIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IASP.L показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у MHEIX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции IASP.L уступали акциям MHEIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 4.07% соответственно.

IASP.L

1 день
0.41%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-5.31%
1 год
5.45%
3 года*
1.02%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
2.46%

MHEIX

1 день
0.81%
1 месяц
2.38%
С начала года
3.30%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.29%
3 года*
3.73%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASP.L и MHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-6.42%21.55%-8.28%-7.53%-1.49%5.66%-11.71%12.30%3.64%7.73%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.30%-2.70%7.83%2.18%0.89%3.41%2.18%6.87%2.50%-3.71%

Correlation

The correlation between IASP.L and MHEIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г.

0.32

Over the past year, the correlation between IASP.L and MHEIX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

MH Elite Income Fund of Funds

Часто сравнивают с IASP.L:
IASP.L с TDIV.ASIASP.L с REETIASP.L с SCHDIASP.L с AVUVIASP.L с VGTIASP.L с VOOIASP.L с AREG.L
Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с CENTXMHEIX с MHELXMHEIX с FESGXMHEIX с PDAVXMHEIX с JNSGX

Доходность на риск

IASP.L vs. MHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASP.L
Ранг доходности на риск IASP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASP.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASP.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASP.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASP.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASP.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASP.L c MHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASP.LMHEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.15

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.62

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.80

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

4.49

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASP.L vs. MHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASP.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MHEIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASP.L и MHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASP.LMHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.15

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.38

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.42

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.48

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IASP.L и MHEIX

Максимальная просадка IASP.L за все время составила -74.24%, что больше максимальной просадки MHEIX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASP.L и MHEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASP.LMHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.24%

-13.61%

-60.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-5.85%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-12.21%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-13.61%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-13.61%

-22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-1.93%

-16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-4.72%

-20.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.34%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IASP.L и MHEIX

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что IASP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASP.LMHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.56%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.90%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

9.20%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

9.07%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

9.71%

+4.71%

Сравнение комиссий IASP.L и MHEIX

IASP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASP.L и MHEIX

Дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности MHEIX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.77%3.45%4.16%3.84%3.63%3.00%3.42%3.07%3.30%3.13%2.82%3.43%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.71%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%

Часто задаваемые вопросы

IASP.L and MHEIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASP.L и MHEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор