PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASP.L с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASP.L с BISAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IASP.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF) and BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) are both funds - IASP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD, while BISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes. Over the past 10 years, IASP.L returned 2.46%/yr vs 11.30%/yr for BISAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IASP.L charges 0.59%/yr vs 1.36%/yr for BISAX.

Доходность

Сравнение доходности IASP.L и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IASP.L торгуется в GBp, в то время как BISAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BISAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IASP.L показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у BISAX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции IASP.L уступали акциям BISAX по среднегодовой доходности: 2.46% против 11.30% соответственно.

IASP.L

1 день
0.41%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-5.31%
1 год
5.45%
3 года*
1.02%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
2.46%

BISAX

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
12.44%
3 года*
25.11%
5 лет*
17.85%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASP.L и BISAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-6.42%21.55%-8.28%-7.53%-1.49%5.66%-11.71%12.30%3.64%7.73%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.12%35.13%25.33%32.08%2.17%19.51%1.55%2.73%-15.39%1.88%

Correlation

The correlation between IASP.L and BISAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с IASP.L:
IASP.L с TDIV.ASIASP.L с REETIASP.L с SCHDIASP.L с AVUVIASP.L с VGTIASP.L с VOOIASP.L с AREG.L
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с AVDV

Доходность на риск

IASP.L vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASP.L
Ранг доходности на риск IASP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASP.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASP.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASP.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASP.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASP.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASP.L c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASP.LBISAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.26

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.83

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.24

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

3.54

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASP.L vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASP.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BISAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASP.L и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASP.LBISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.26

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.62

-1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.90

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.01

-0.98

Просадки

Сравнение просадок IASP.L и BISAX

Максимальная просадка IASP.L за все время составила -74.24%, что больше максимальной просадки BISAX в -38.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASP.L и BISAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASP.LBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.24%

-38.93%

-35.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-10.73%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-10.73%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-15.48%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-38.93%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-8.31%

-10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-6.20%

-19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.74%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IASP.L и BISAX

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что IASP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASP.LBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.53%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.61%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

10.57%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

11.05%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

12.53%

+1.89%

Сравнение комиссий IASP.L и BISAX

IASP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASP.L и BISAX

Дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BISAX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.77%3.45%4.16%3.84%3.63%3.00%3.42%3.07%3.30%3.13%2.82%3.43%

Часто задаваемые вопросы

IASP.L and BISAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASP.L и BISAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор