PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAGG с IVLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAGG returned 2.12%/yr vs 11.09%/yr for IVLU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции IAGG уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 2.12% против 11.09% соответственно.

IAGG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.26%
3 года*
4.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.12%

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAGG и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.72%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between IAGG and IVLU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2015 г.

0.02

Over the past year, IAGG and IVLU have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

IAGG vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.14

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.92

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.80

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

10.66

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.14

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IAGG и IVLU

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAGGIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-41.85%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-11.69%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.32%

-15.48%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-26.04%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-41.85%

+27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-2.27%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.59%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.07%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и IVLU

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.09%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAGGIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

4.47%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

12.48%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

15.33%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

16.52%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

17.67%

-13.62%

Сравнение комиссий IAGG и IVLU

IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и IVLU

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности IVLU в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.67%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IAGG and IVLU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to IAGG (1.09%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.09% vs 2.12% for IAGG. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IAGG has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.09% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IAGG has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.34% for IVLU.

IAGG is categorized as Global Bonds, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAGG и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор