Сравнение IAGG с BRLN
IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. IAGG is passively managed, while BRLN is actively managed. Over the past 3 years, IAGG returned 4.55%/yr vs 7.18%/yr for BRLN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у BRLN с доходностью 1.14%.
IAGG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.12%
BRLN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAGG и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.72% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | 0.30% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.14% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 2.13% |
Correlation
The correlation between IAGG and BRLN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAGG vs. BRLN — Ранг доходности на риск
IAGG
BRLN
Сравнение IAGG c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.41 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 9.32 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.54 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.16 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и BRLN
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAGG | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -3.85% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -2.00% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.32% | -3.85% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.42% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.31% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.52% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и BRLN
iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) имеют волатильность 1.09% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAGG | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.11% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.34% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 3.14% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 3.74% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 3.74% | +0.31% |
Сравнение комиссий IAGG и BRLN
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и BRLN
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BRLN в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.37% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.67% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
IAGG and BRLN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRLN has higher volatility (1.11%) compared to IAGG (1.09%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs BRLN's -3.85%.
On 3-year performance, BRLN leads with 7.18% vs 4.55% for IAGG. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRLN has performed better with a 7.18% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.
BRLN has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 3.67% for IAGG.
IAGG is categorized as Global Bonds, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.55% for BRLN.
BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAGG и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор