PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAG с WDO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IAG с WDO.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAG (IAMGOLD Corporation) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, IAG returned 14.93%/yr vs 30.09%/yr for WDO.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAG и WDO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IAG) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAG торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAG показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у WDO.TO с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции IAG уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 14.93% против 30.09% соответственно.

IAG

1 день
1.17%
1 месяц
-16.58%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
5.26%
1 год
109.68%
3 года*
74.62%
5 лет*
33.49%
10 лет*
14.93%

WDO.TO

1 день
2.57%
1 месяц
-11.94%
С начала года
9.05%
6 месяцев
16.14%
1 год
26.00%
3 года*
49.23%
5 лет*
12.30%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAG и WDO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAG
IAMGOLD Corporation		-5.40%219.57%103.95%-1.94%-17.57%-14.71%-1.61%1.36%-36.88%51.43%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		9.05%84.57%54.37%5.59%-38.89%8.43%6.96%139.44%93.67%8.29%

Correlation

The correlation between IAG and WDO.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.43

Over the past year, IAG and WDO.TO have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IAG:

$9.27B

WDO.TO:

CA$3.83B

EPS

IAG:

$1.73

WDO.TO:

CA$2.68

Коэффициент P/E

IAG:

9.02

WDO.TO:

9.42

Коэффициент PEG

IAG:

0.05

WDO.TO:

0.11

Коэффициент P/S

IAG:

2.66

WDO.TO:

3.72

Коэффициент P/B

IAG:

2.14

WDO.TO:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

IAG:

$3.42B

WDO.TO:

CA$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

IAG:

$1.64B

WDO.TO:

CA$636.67M

EBITDA (12 мес.)

IAG:

$1.97B

WDO.TO:

CA$694.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAMGOLD Corporation

Wesdome Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с IAG:
IAG с GOLDIAG с CDEIAG с IAUIAG с PETSIAG с GCM.LIAG с USAUIAG с MSB
Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с KTN

Доходность на риск

IAG vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG
Ранг доходности на риск IAG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAG c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGWDO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.51

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.99

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.19

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

2.35

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAG vs. WDO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа WDO.TO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и WDO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGWDO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.51

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.20

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IAG и WDO.TO

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и WDO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAGWDO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-89.89%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-21.89%

-15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.24%

-24.45%

-12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.25%

-64.89%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.46%

-64.89%

-21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.51%

-19.89%

-16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.21%

-37.00%

-19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.14%

11.11%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и WDO.TO

Текущая волатильность для IAMGOLD Corporation (IAG) составляет 18.32%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что IAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAGWDO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.32%

19.64%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.38%

40.28%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.39%

50.96%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.43%

48.06%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.59%

53.50%

+5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и WDO.TO

Ни IAG, ни WDO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IAG и WDO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.03B
299.79M
(IAG) Общая выручка
(WDO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IAG значения в USD, WDO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности IAG и WDO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IAMGOLD Corporation и Wesdome Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
55.4%
62.9%
Активы портфеля
IAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

WDO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

IAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

WDO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

IAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.

WDO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.

Часто задаваемые вопросы

IAG and WDO.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAG и WDO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор