Сравнение HYT с O
HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, HYT returned 7.34%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYT показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции HYT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.34% против 4.43% соответственно.
HYT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 7.34%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам HYT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 1.45% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between HYT and O is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2003 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between HYT and O has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYT vs. O — Ранг доходности на риск
HYT
O
Сравнение HYT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.19 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 2.93 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.82 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HYT и O
Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -48.45% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.10% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -26.49% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -34.48% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -48.28% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -10.00% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -9.21% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.50% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYT и O
Текущая волатильность для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) составляет 2.64%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что HYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 4.81% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 11.89% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 16.10% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 18.89% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 25.64% | -8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYT и O
Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 10.84% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
HYT and O have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (4.81%) compared to HYT (2.64%). In terms of maximum drawdown, HYT dropped -56.95% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор