PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMC с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HYMC с VALE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HYMC in Gold, VALE in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, HYMC returned -6.12%/yr vs 1.65%/yr for VALE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYMC и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMC показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 15.04%.

HYMC

1 день
-0.38%
1 месяц
-31.50%
С начала года
10.77%
6 месяцев
133.42%
1 год
506.68%
3 года*
101.80%
5 лет*
-6.12%
10 лет*
—

VALE

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.86%
С начала года
15.04%
6 месяцев
19.11%
1 год
66.24%
3 года*
10.73%
5 лет*
1.65%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMC и VALE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		10.77%975.57%-9.80%-53.96%-13.30%-92.18%-24.03%4.59%3.35%
VALE
Vale S.A.		15.04%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%5.31%

Correlation

The correlation between HYMC and VALE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г.

0.21

Over the past year, HYMC and VALE have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HYMC:

$2.36B

VALE:

$64.08B

EPS

HYMC:

-$1.64

VALE:

$0.65

Коэффициент P/B

HYMC:

10.56

VALE:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

HYMC:

$0.00

VALE:

$39.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

HYMC:

-$4.65M

VALE:

$13.65B

EBITDA (12 мес.)

HYMC:

-$69.17M

VALE:

$14.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hycroft Mining Holding Corporation

Vale S.A.

Часто сравнивают с HYMC:
HYMC с AGQHYMC с SLVHYMC с CAD=XHYMC с MKA.LHYMC с PZGHYMC с AXTIHYMC с RLMD
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GGBVALE с GLEN.LVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

HYMC vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMC
Ранг доходности на риск HYMC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMC c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMCVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.09

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.65

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.69

3.35

+6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.66

11.56

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMC vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMC на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа VALE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMC и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMCVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.09

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.30

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HYMC и VALE

Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMCVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-92.78%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.76%

-19.85%

-32.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.45%

-41.94%

-21.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.18%

-49.79%

-45.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.36%

-15.88%

-67.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.35%

-36.72%

-26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

5.75%

+16.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMC и VALE

Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMCVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.05%

9.08%

+16.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.84%

26.61%

+68.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.54%

31.92%

+87.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.53%

35.45%

+117.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.03%

40.87%

+82.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMC и VALE

HYMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		3.83%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYMC и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hycroft Mining Holding Corporation и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
9.26B
(HYMC) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HYMC and VALE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMC has higher volatility (26.05%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, HYMC dropped -98.89% vs VALE's -92.78%.

HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMC и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор