PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMC с CMCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HYMC с CMCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, HYMC returned -6.12%/yr vs 11.37%/yr for CMCL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYMC и CMCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMC показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -23.85%.

HYMC

1 день
-0.38%
1 месяц
-31.50%
С начала года
10.77%
6 месяцев
133.42%
1 год
506.68%
3 года*
101.80%
5 лет*
-6.12%
10 лет*
—

CMCL

1 день
-1.30%
1 месяц
-17.18%
С начала года
-23.85%
6 месяцев
-17.45%
1 год
8.42%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMC и CMCL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		10.77%975.57%-9.80%-53.96%-13.30%-92.18%-24.03%4.59%3.35%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-23.85%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-23.91%

Correlation

The correlation between HYMC and CMCL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г.

0.25

Over the past year, HYMC and CMCL have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HYMC:

$2.36B

CMCL:

$390.18M

EPS

HYMC:

-$1.64

CMCL:

$3.15

Коэффициент P/B

HYMC:

10.56

CMCL:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

HYMC:

$0.00

CMCL:

$274.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

HYMC:

-$4.65M

CMCL:

$142.30M

EBITDA (12 мес.)

HYMC:

-$69.17M

CMCL:

$137.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hycroft Mining Holding Corporation

Caledonia Mining Corporation Plc

Часто сравнивают с HYMC:
HYMC с AGQHYMC с SLVHYMC с CAD=XHYMC с MKA.LHYMC с PZGHYMC с AXTIHYMC с RLMD
Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=F

Доходность на риск

HYMC vs. CMCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMC
Ранг доходности на риск HYMC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMC c CMCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMCCMCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
0.13

+4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
0.61

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.08

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.69

0.18

+9.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.66

0.35

+22.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMC vs. CMCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMC на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа CMCL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMC и CMCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMCCMCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

0.13

+4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.33

-0.45

Просадки

Сравнение просадок HYMC и CMCL

Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и CMCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMCCMCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-65.77%

-33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.76%

-46.89%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.45%

-46.89%

-16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.18%

-50.00%

-45.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.36%

-46.89%

-36.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.35%

-35.78%

-27.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

24.39%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMC и CMCL

Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMCCMCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.05%

13.82%

+12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.84%

47.23%

+47.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.54%

65.15%

+54.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.53%

52.69%

+99.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.03%

54.58%

+68.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMC и CMCL

HYMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.84%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYMC и CMCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hycroft Mining Holding Corporation и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M202220232024202520260
66.43M
(HYMC) Общая выручка
(CMCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HYMC and CMCL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMC has higher volatility (26.05%) compared to CMCL (13.82%). In terms of maximum drawdown, HYMC dropped -98.89% vs CMCL's -65.77%.

HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMC и CMCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор