Сравнение HYMC с AIVI
HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) is a stock, while AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 5 years, HYMC returned -6.12%/yr vs 9.71%/yr for AIVI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYMC и AIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYMC показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у AIVI с доходностью 8.15%.
HYMC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -31.50%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 133.42%
- 1 год
- 506.68%
- 3 года*
- 101.80%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
AIVI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам HYMC и AIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 10.77% | 975.57% | -9.80% | -53.96% | -13.30% | -92.18% | -24.03% | 4.59% | 3.35% |
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 8.15% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.63% |
Correlation
The correlation between HYMC and AIVI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMC vs. AIVI — Ранг доходности на риск
HYMC
AIVI
Сравнение HYMC c AIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYMC | AIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.69 | 1.96 | +7.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.66 | 6.84 | +15.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYMC | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28 | 1.60 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.64 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.24 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HYMC и AIVI
Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и AIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMC | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.89% | -65.98% | -32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.76% | -10.92% | -41.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.45% | -11.71% | -51.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.18% | -28.05% | -67.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.36% | -3.81% | -79.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.35% | -15.53% | -47.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 3.12% | +19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMC и AIVI
Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMC | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 3.77% | +22.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.84% | 11.00% | +83.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.54% | 13.42% | +106.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.53% | 15.16% | +137.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.03% | 16.48% | +106.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMC и AIVI
HYMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.26% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYMC and AIVI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMC has higher volatility (26.05%) compared to AIVI (3.77%). In terms of maximum drawdown, HYMC dropped -98.89% vs AIVI's -65.98%.
HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYMC и AIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор