PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMB с TPYP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYMB returned 2.35%/yr vs 11.92%/yr for TPYP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HYMB charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям TPYP по среднегодовой доходности: 2.35% против 11.92% соответственно.

HYMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.57%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.35%

TPYP

1 день
-0.85%
1 месяц
1.33%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.67%
1 год
22.52%
3 года*
24.71%
5 лет*
17.51%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMB и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		2.75%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.22%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between HYMB and TPYP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.05

The correlation between HYMB and TPYP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYMB и TPYP

Секторы
HYMB
TPYP

Коммунальные услуги

100.0%
22.0%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.8%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYMB
100.0%
TPYP
22.0%

Сырьевые материалы

HYMB

-

TPYP
0.1%

Коммуникационные услуги

HYMB

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

HYMB

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

HYMB

-

TPYP

-

Энергетика

HYMB

-

TPYP
68.8%

Финансовые услуги

HYMB

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

HYMB

-

TPYP

-

Промышленность

HYMB

-

TPYP

-

Недвижимость

HYMB

-

TPYP

-

Технологии

HYMB

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с HIMUHYMB с MUBHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

HYMB vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.72

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.41

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.31

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

8.76

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.01

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HYMB и TPYP

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMBTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-51.91%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-6.84%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-13.17%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-17.96%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-51.91%

+22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.15%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.88%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.58%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и TPYP

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 1.34%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMBTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

5.36%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

10.24%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

13.15%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

17.46%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

21.94%

-10.58%

Сравнение комиссий HYMB и TPYP

HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и TPYP

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TPYP в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.55%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

HYMB and TPYP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.36%) compared to HYMB (1.34%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.92% vs 2.35% for HYMB. On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYMB has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.92% return vs 2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

HYMB has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.25% for TPYP.

HYMB is categorized as Municipal Bonds, while TPYP is Energy Equities. HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: State Street and Tortoise. Their fees differ too: 0.35% for HYMB and 0.40% for TPYP.

HYMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMB и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор