PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMB с HGER

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYMB returned 5.11%/yr vs 19.99%/yr for HGER. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HYMB charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 24.74%.

HYMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.57%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.35%

HGER

1 день
0.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.88%
1 год
37.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMB и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		2.75%2.04%5.52%7.73%-12.35%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		24.74%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between HYMB and HGER is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.03

The correlation between HYMB and HGER shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYMB и HGER

Секторы
HYMB
HGER

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

103.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYMB
100.0%
HGER

-

Сырьевые материалы

HYMB

-

HGER
103.6%

Коммуникационные услуги

HYMB

-

HGER

-

Потребительский циклический сектор

HYMB

-

HGER

-

Потребительский защитный сектор

HYMB

-

HGER

-

Энергетика

HYMB

-

HGER

-

Финансовые услуги

HYMB

-

HGER

-

Здравоохранение

HYMB

-

HGER

-

Промышленность

HYMB

-

HGER

-

Недвижимость

HYMB

-

HGER

-

Технологии

HYMB

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с HIMUHYMB с MUBHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

HYMB vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.20

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.88

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.64

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

14.85

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.20

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.41

Просадки

Сравнение просадок HYMB и HGER

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMBHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-23.31%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-8.09%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-8.84%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-7.50%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.65%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.52%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и HGER

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 1.34%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMBHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

4.49%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

14.77%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

17.09%

-13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

17.64%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

17.64%

-6.28%

Сравнение комиссий HYMB и HGER

HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и HGER

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности HGER в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.68%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.55%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

HYMB and HGER have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.49%) compared to HYMB (1.34%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 19.99% vs 5.11% for HYMB. On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYMB has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.99% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.55% for HYMB.

HYMB is categorized as Municipal Bonds, while HGER is Commodities. HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Harbor. Their fees differ too: 0.35% for HYMB and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMB и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор