PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с LIFE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD.TO с LIFE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and LIFE.TO (Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund) are both exchange-traded funds - HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while LIFE.TO is a fund fund. Over the past 3 years, HYLD.TO returned 22.66%/yr vs 3.66%/yr for LIFE.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и LIFE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у LIFE.TO с доходностью -6.61%.

HYLD.TO

1 день
1.09%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.41%
6 месяцев
12.80%
1 год
35.43%
3 года*
22.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

LIFE.TO

1 день
-1.16%
1 месяц
3.91%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-5.35%
1 год
3.37%
3 года*
3.66%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и LIFE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		12.41%22.14%25.39%19.01%-18.85%
LIFE.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		-6.61%12.76%2.20%4.15%6.73%

Correlation

The correlation between HYLD.TO and LIFE.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between HYLD.TO and LIFE.TO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYLD.TO и LIFE.TO

Секторы
HYLD.TO
LIFE.TO

Технологии

33.9%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Здравоохранение

9.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

5.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Энергетика

4.9%

-

Недвижимость

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

HYLD.TO
33.9%
LIFE.TO

-

Финансовые услуги

HYLD.TO
12.4%
LIFE.TO

-

Коммуникационные услуги

HYLD.TO
11.3%
LIFE.TO

-

Здравоохранение

HYLD.TO
9.8%
LIFE.TO
100.0%

Потребительский циклический сектор

HYLD.TO
8.1%
LIFE.TO

-

Промышленность

HYLD.TO
5.0%
LIFE.TO

-

Сырьевые материалы

HYLD.TO
5.0%
LIFE.TO

-

Энергетика

HYLD.TO
4.9%
LIFE.TO

-

Недвижимость

HYLD.TO
3.8%
LIFE.TO

-

Потребительский защитный сектор

HYLD.TO
3.4%
LIFE.TO

-

Коммунальные услуги

HYLD.TO
2.4%
LIFE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с LIFE.TO:
LIFE.TO с XHC.TOLIFE.TO с SURILIFE.TO с PRM.TOLIFE.TO с VRPLIFE.TO с VDY.TOLIFE.TO с VHTLIFE.TO с HHL.TO

Доходность на риск

HYLD.TO vs. LIFE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LIFE.TO
Ранг доходности на риск LIFE.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFE.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c LIFE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD.TOLIFE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.24

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.46

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.05

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.25

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

0.66

+12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD.TO vs. LIFE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа LIFE.TO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и LIFE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD.TOLIFE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.24

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и LIFE.TO

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки LIFE.TO в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и LIFE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD.TOLIFE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-20.04%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-13.29%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-16.33%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-9.40%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.31%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.11%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и LIFE.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) имеют волатильность 5.87% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD.TOLIFE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.67%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

10.39%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

14.32%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

13.50%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

14.99%

+4.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и LIFE.TO

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности LIFE.TO в 13.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.56%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIFE.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		13.35%11.83%10.90%9.24%8.20%6.46%7.09%6.33%4.84%

Часто задаваемые вопросы

HYLD.TO and LIFE.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и LIFE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор